Σε εγρήγορση για νέους κινδύνους για το τραπεζικό σύστημα βρίσκεται ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οι κλιμακούμενες γεωπολιτικές εντάσεις, οι ταχείες τεχνολογικές αλλαγές και οι ορατές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αποτελούν τις τρεις σημαντικότερες πηγές κινδύνων για τις τράπεζες της ευρωζώνης την τριετία 2025-27, όπως τονίζεται σε άρθρο που δημοσιεύθηκε από τον SSM.
Ειδικά για το 2025, υπογραμμίζεται ότι οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι θα κατέχουν εξέχουσα θέση στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) σε επίπεδο ΕΕ. Παράλληλα, μια διερευνητική ανάλυση σεναρίων θα αξιολογήσει πόσο καλά μπορούν οι τράπεζες να μοντελοποιήσουν τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου υπό συνθήκες πίεσης. Παράλληλα με αυτές τις εργασίες, θα εξετάσουμε επίσης τον τρόπο με τον οποίο οι τράπεζες προσεγγίζουν τους γεωπολιτικούς κινδύνους στα πλαίσια διαχείρισης κινδύνων, στον σχεδιασμό κεφαλαίου και ρευστότητας και στις εσωτερικές ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, προκειμένου να εντοπίσουμε ορθές πρακτικές και να αποσαφηνίσουμε περαιτέρω τις εποπτικές προσδοκίες μας.
Ειδικότερα, όπως τονίζεται μεταξύ άλλων,
- Οι εποπτικές προτεραιότητές μας για την περίοδο 2025-27 επικεντρώνονται στην ενίσχυση της ικανότητας των τραπεζών να αντέχουν σε μακροοικονομικές και γεωπολιτικές διαταραχές και στη διασφάλιση ότι οι τράπεζες αποκαθιστούν εγκαίρως ουσιώδεις και επίμονες αδυναμίες και αντιμετωπίζουν τις αναδυόμενες προκλήσεις.
- Οι ευρωπαϊκές τράπεζες λειτουργούν σε έναν κόσμο αυξανόμενων προκλήσεων. Οι κλιμακούμενες γεωπολιτικές εντάσεις, οι ταχείες τεχνολογικές αλλαγές και οι ορατές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αναδιαμορφώνουν σημαντικά το περιβάλλον κινδύνου.
- Το Εποπτικό Συμβούλιο έχει καθορίσει τρεις βασικές προτεραιότητες που θα καθοδηγήσουν τις εργασίες μας κατά την επόμενη τριετία. Πρώτον, οι ενέργειές μας αποσκοπούν στη βελτίωση της ικανότητας των τραπεζών να αξιολογούν και να διαχειρίζονται μακροοικονομικές απειλές και, ειδικότερα, γεωπολιτικούς κινδύνους. Δεύτερον, θέλουμε οι τράπεζες να αποκαταστήσουν τις επίμονες και ουσιώδεις αδυναμίες σε τομείς που υπόκεινται σε αυστηρό εποπτικό έλεγχο. Η αποκατάσταση αυτή πρέπει να είναι έγκαιρη και αποτελεσματική. Και τρίτον, αναμένουμε από τις τράπεζες να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που προκύπτουν από τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη χρήση νέων τεχνολογιών.
Ενσωμάτωση των γεωπολιτικών κινδύνων στις εποπτικές προτεραιότητες
- Ο γεωπολιτικός κίνδυνος έχει καταστεί καθοριστική πρόκληση για την παγκόσμια οικονομία. Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από αυξανόμενο προστατευτισμό, αυξημένη αβεβαιότητα και διάβρωση της πολυμερούς συνεργασίας, τα χρηματοπιστωτικά συστήματα αντιμετωπίζουν ένα πιο ασταθές και απρόβλεπτο περιβάλλον από ποτέ.
- Καθίσταται ολοένα και πιο δύσκολο να προσδιοριστούν οι δυνητικοί κλυδωνισμοί που θα μπορούσαν να προκαλέσουν κρίση, να εκτιμηθούν οι δυνητικές δευτερογενείς επιπτώσεις σε όλους τους τομείς και τους ενδιάμεσους φορείς και να προβλεφθεί ο συνολικός αντίκτυπος στις τράπεζες και την οικονομία. Οι κίνδυνοι αυτοί, οι οποίοι είναι συχνά πολύπλοκοι και αλληλένδετοι, απαιτούν νέο επίπεδο επαγρύπνησης τόσο από τις τράπεζες όσο και από τις εποπτικές αρχές. Η εστίαση πρέπει να μετατοπιστεί στην επάρκεια των ελέγχων κινδύνου και των μέτρων μετριασμού για τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας σε ένα αβέβαιο περιβάλλον.
- Καθώς οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι διαπερνούν αυτούς τους παραδοσιακούς τύπους κινδύνων, τους αντιμετωπίζουμε στο πλαίσιο εποπτικών δραστηριοτήτων που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, υιοθετώντας παράλληλα μια ολιστική προσέγγιση. Τα διοικητικά όργανα των τραπεζών είναι υπεύθυνα για την προληπτική διαχείριση αυτών των κινδύνων, με ισχυρή νοοτροπία διαχείρισης κινδύνων που ενσωματώνει τις αβεβαιότητες σε μια ολιστική στρατηγική διαχείρισης κινδύνων.
- Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το έργο μας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι τράπεζες διαχειρίζονται τον πιστωτικό και λειτουργικό κίνδυνο. Οι εποπτικές αρχές εξετάζουν προσεκτικά τον τρόπο με τον οποίο οι τράπεζες εντοπίζουν ενδείξεις εξασθένησης της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού και κατά πόσον διαθέτουν επαρκείς προβλέψεις για την κάλυψη δυνητικών ζημιών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνδέονται με γεωπολιτικούς κινδύνους.
- Ταυτόχρονα, η αυξανόμενη εξάρτηση από τρίτους παρόχους και η κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων έχουν οδηγήσει σε αυξημένες απειλές στον κυβερνοχώρο, καθιστώντας απαραίτητους ισχυρούς ελέγχους κινδύνου. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στο πλαίσιο της τρίτης εποπτικής προτεραιότητάς μας – του ψηφιακού μετασχηματισμού και της αυξανόμενης χρήσης νέων τεχνολογιών – καθώς οι τράπεζες ενδέχεται να εκτεθούν σε νέες προκλήσεις.
